sortino schreef: ↑17 oktober 2018, 15:49

ignition schreef: ↑17 oktober 2018, 19:44

Jij denkt dat je de markt kan voorspellen? Good luck.

Dus al de (value) aandeel beleggers op dit forum zijn volgens jou idioten?

Niet zeker hoe je dat uit mijn opmerking leest. Ik had het over market timen. Iets wat omega6 denkt dat hij kan doen op basis van macro-inzichten.

Incremental schreef: ↑17 oktober 2018, 17:56 Was er maar een metric die de return van een portfolio afweegt tegenover het onderliggende risico ...

De volgende worden door M* maandelijks berekent voor de portefeuilles die je bij hen invult. (Voor periodes van 3 en 5 jaar)
- Alpha,
- beta
- R-squared
- sharpe ratio
- information ratio
- standard deviation
- tracking error

Tools zoals Portfoliovisualizer voor de US berekenenen ook nog de volgende (enkel voor US beleggingen - spijtig)
Downside Deviation
Sortino ratio
max drawdownTreynor Ratio (%)
Information Ratio
Diversification Ratio
Skewness -
Excess Kurtosis
Historical Value-at-Risk (5%)
Analytical Value-at-Risk (5%)
Conditional Value-at-Risk (5%)
Upside Capture Ratio (%)
Downside Capture Ratio (%)
Positive Periods xx out of xx
Gain/Loss Ratio

Yaris schreef: ↑17 oktober 2018, 20:17 Ik bedoel dat alle theorieën die hier worden neergepend ooit wel eerder zijn verkondigd door deskundige mensen. Die theorieën kunnen aan een individuele Spaargidser nieuwe inzichten verschaffen, en daarom is het goed dat ze hier worden herhaald, maar het zijn geen theorieën die door een Spaargidser zijn uitgevonden.

denk dat er één woordje teveel staat