Misschien moet de discussie eerder gaan naar "wie verwacht hier een crash van de Europese aandelenmarkten?"
Je zal genoeg mensen vinden die dit in de nabije toekomst verwachten, maar niemand die kan zeggen wanneer juist...

robokat schreef:

karine schreef:Je kan dit toch ook voor de langere termijn kopen of zie ik dat verkeerd ?

Gouden regel van Robokat nr 1: beleg nooit in iets wat je niet snapt.

Puur door het stellen van die vraag, bewijs je dat je dat dit product niets voor jou is.

(google eens: inverse etf volatility loss)

Heb dat van die volatility loss eens gelezen op wiki maar begrijp het nog steeds niet goed. Als je een short etf hebt op een index die eerst 10% daalt, dan win je 10%. Als nadien de beurs 10% stijgt, dan verlies je 10% op 110, dus kom je op 99 uit. Je verliest dus idd 1 punt, maar als de index op termijn meer daalt dan stijgt denk ik toch dat je winst gaat maken.

Zou die winst misschien groter zijn indien je een put optie of short future op een index zou kopen ipv. een short tracker op diezelfde index?

Met inverse trackers ga je nog sterk je broek scheuren, zeker als je het gebruikt als LANGE TERMIJN instrument. Iedereen weet dat deze dingen alleen voor zeer korte termijn te gebruiken zijn. Vanaf dat je ze langer dan 1 dag aanhoudt, wordt je rendement gekannibaliseerd. Dit moet u begrijpen: Leveraged trackers proberen het veelvoud aan rendement te leveren op een dagelijkse basis en niet over de periode dat u de tracker bezit. Dit is nu precies de reden waarom ze niet exact twee of drie keer het rendement behalen. Als u een leveraged tracker langer aanhoudt dan één dag, dan kunt u de veelvoud van de index die u verwacht niet zomaar aanhouden. Zelfs niet als uw voorspelling juist is. U kunt zelfs eindigen met een verlies wat u helemaal niet zou verwachten. Oorzaak hiervan is het zogenaamde ‘beta slippen’ wat een effect heeft op de leveraged tracker als u die langer aanhoudt dan een dag.

Stel u koopt een leveraged tracker 2x XYZ. Deze belooft dus 2x het rendement van de XYZ-index (op dagbasis). U betaalt voor deze tracker €100,- en de onderliggende index staat op 1.000. Als de XYZ index de volgende dag omhoog schiet met 10% naar 1.100, zal uw tracker stijgen met 20%, naar €120,-. Indien de index de dag erna weer daalt van 1.100 terug naar 1.000, dan is dat een daling van 9,09%. Uw leveraged tracker daalt twee keer zo snel, oftewel 18,18%. Een daling van 18,18% ten opzichte van de €120,- prijs zorgt voor een nieuwe prijs van uw tracker van €98,18. De index is echter precies weer op het punt waar u begon namelijk 1.000 maar op uw tracker heeft u nu een verlies van 1,82%!

BRON: http://www.armgard.nl/2011/08/02/wees-e ... -trackers/

DieterPlas schreef:Met inverse trackers ga je nog sterk je broek scheuren, zeker als je het gebruikt als LANGE TERMIJN instrument. Iedereen weet dat deze dingen alleen voor zeer korte termijn te gebruiken zijn. Vanaf dat je ze langer dan 1 dag aanhoudt, wordt je rendement gekannibaliseerd. Dit moet u begrijpen: Leveraged trackers proberen het veelvoud aan rendement te leveren op een dagelijkse basis en niet over de periode dat u de tracker bezit. Dit is nu precies de reden waarom ze niet exact twee of drie keer het rendement behalen. Als u een leveraged tracker langer aanhoudt dan één dag, dan kunt u de veelvoud van de index die u verwacht niet zomaar aanhouden. Zelfs niet als uw voorspelling juist is. U kunt zelfs eindigen met een verlies wat u helemaal niet zou verwachten. Oorzaak hiervan is het zogenaamde ‘beta slippen’ wat een effect heeft op de leveraged tracker als u die langer aanhoudt dan een dag.

Stel u koopt een leveraged tracker 2x XYZ. Deze belooft dus 2x het rendement van de XYZ-index (op dagbasis). U betaalt voor deze tracker €100,- en de onderliggende index staat op 1.000. Als de XYZ index de volgende dag omhoog schiet met 10% naar 1.100, zal uw tracker stijgen met 20%, naar €120,-. Indien de index de dag erna weer daalt van 1.100 terug naar 1.000, dan is dat een daling van 9,09%. Uw leveraged tracker daalt twee keer zo snel, oftewel 18,18%. Een daling van 18,18% ten opzichte van de €120,- prijs zorgt voor een nieuwe prijs van uw tracker van €98,18. De index is echter precies weer op het punt waar u begon namelijk 1.000 maar op uw tracker heeft u nu een verlies van 1,82%!

BRON: http://www.armgard.nl/2011/08/02/wees-e ... -trackers/

Je spreekt over leveraged, maar wat als je inverse tracker gewoon de index maal 1 (dus niet leveraged) volgt? Als ik bvb. naar de Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 Daily Short (FR0010424135) kijk waar de OP vermoedelijk naar verwees staat die YTD +10,35%. Dus had je die op 1 januari aangekocht, had je nu 10,35% winst. De gewone Lyxor euro stoxx 50 staat YTD -11,32. Je verliest dus zo'n percent winst, maar met 10,35% winst had je die gekocht op 1 jan en tot nu aangehouden kan je moeilijk zeggen dat je winst gekannibaliseerd wordt en je dus blijkbaar met zo'n short tracker (die dus niet leveraged is) toch ook op langere termijn winst kan maken, niet?

Als ik echter ook naar leveraged kijk.. Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx 50 Daily Double Short (EUR) | BXX (FR0010424143) staat YTD +22,7%. Dus had je die op 1 jan aangekocht had je 22,7% winst wat ongeveer het dubbele is van de gewone inverse, juist? Vette winst lijkt me had je die aangehouden, niet?

Klopt. Die koersen liegen niet...