Mijn eerste post hier dus hallo aan iedereen. Je kan je port dus afdekken op 2 manieren: met put opties of door index futures (zoals stoxx50, s&p500 mini) te verkopen (short). Nu vroeg ik mij af waarom veel institutionele beleggers de voorkeur geven aan hedgen met index futures? Welk voordeel heeft dat tov opties. Zijn put opties niet flexibeler gezien je die niet moet gebruiken als de beurs blijft stijgen, terwijl je met futures in de markt zit.

Waarom worden dus toch ook vaak index futures verkocht om (deels) te hedgen? Hopelijk zitten hier mensen die wat ervaring hebben met futures en opties.

Geen ervaring, ben maar een kleine belegger maar ik veronderstel dat institutionele beleggers futures verkiezen boven opties omdat futures enkel intrinsieke waarde hebben en geen tijdswaarde zoals bij opties.

Bedankt voor de reply vortex. Wat bedoel je met "tijdswaarde" zoals bij opties?

Stel dat je vandaag put opties als verzekering wil kopen tot het einde van het jaar op iets als de stoxx50, s&p500 of een aandeel als ABI, hoeveel percentage ongeveer van je winst zal die optie gekost hebben als op het einde van het jaar alles hoger staat dan vandaag en je dus die optie niet nodig had.

Indien dit maar een klein percentage van je rendement vreet is dat misschien wel de moeite maar heb geen idee hoe je zoiets min of meer kan berekenen dus kan je dat misschien doen met een voorbeeld. Alvast bedankt.

PS. feedback van anderen uiteraard ook welkom.

Hangt er van af hoe ver je wil afdekken, kort gezegd een volledig afgedekte positie kan ook geen winst maken, Hier staat zo een optie strategie uitgelegd.