Op basis van het principe van berekenen, zoals uitgelegd door Al Fonds, ben ik wat verder gegaan in de beoordeling van wat ik de recente tendens noem (om het maar een naam te geven).

Ik heb ondertussen de gegevens van 200 fondsen in een database steken, en op basis van filters bekom ik een lijst van (op dit ogenblik) 31 fondsen, die verder onderzocht moeten worden. Hierbij worden ook nog de fondsen bijgenomen, die ik ondertussen in portefeuille heb, maar die eigenlijk niet aan de filters voldoen (eerst gekocht, dan pas filter systeem op poten gezet). Dat zijn er nog eens 5.

Op de bijgevoegde JPG zijn de (verder niet gespecificeerde) fondsen die aangeduid worden met een groen blokje in kolom O diegene die ik in portefeuille heb.

Ik werk met een beleggingsperiode van 3 jaar, en doe 3 berekeningen per maand (op de 1ste, de 11de, en de 21ste). Met andere woorden voor 3 jaar is dit in totaal 3 x 3 x 12 = 108 berekeningen.

Kolom S wordt bepaald als volgt: ga terug in de tijd, berekening na berekening, en wanneer een ouder resultaat beter was dan het daarop volgende, dan stopt de berekening. Het percentage duidt aan hoeveel van de 108 berekeningen teruggegaan kon worden vooraleer dit gebeurde (als het al gebeurd is).

Dat op zichzelf zegt (nog) niet alles, vermits de allerlaatste berekening slechter kon zijn dan de vorige en alle voorgaande telkense beter dan die daarvoor. Vandaar de berekening in kolom U. Die bekijkt alle 108 berekeningen, en bepaalt het percentage van positieve resultaten op het (absolute) totaal van positieve en negatieve resultaten.

Terloops, voor (jonge) fondsen met minder dan 108 berekeningen werkt het systeem met het effectief aantal berekeningen als maximumwaarde.

Op basis van deze resultaten zijn er nu 4 fondsen die ik in portefeuille heb, die ik niet gekocht zou hebben als deze methode dan al in gebruik was geweest: zie groen blokje in kolom O en rode kolommen S en U (kleuren, van slechter naar beter en per 25% zijn rood, oranje, geel, groen).

PS: het rendement van die 4 fondsen in kwestie, tussen mijn aankoopdatum en nu zijn resp. +1,49%, -2,13%, -2,91%, en -8,60%. Voor het eerste van de 4 is dit te verklaren doordat de laatste dagkoersen (gedateerd na de laatste berekeningsdatum) terug de hoogte in gaan.