Shorten van IWDA vs stop-loss
TIP
-
troglodytes
- Hero Member
- Berichten: 742
- Lid geworden op: 27 dec 2019
- Contacteer:
Shorten van IWDA vs stop-loss
Uit interesse. Is het mogelijk om grote indextrackers te shorten? Hoe gaat zoiets in z'n werk? Waar moet je op letten? Kan je bijvoorbeeld 'puts' kopen om je beschermen tegen een heftige daling van een index-tracker? Wanneer is een eenvoudig stop-loss order interessanter dan een put-optie?
Mijn excuses voor de eenvoudige vragen. Ik heb geen enkele ervaring in optiehandel, net als veel andere leden, vermoed ik. Enkele mensen op het forum hebben flink geld verdiend aan de voorbije crash met hun shortposities op losse aandelen. Heeft iemand van hen ook al eens IWDA, EMIM (Amsterdam) of VWCE (Xetra) geshort? Of gaat dat niet bij ETF's?
Graag een beetje verheldering.
Mijn excuses voor de eenvoudige vragen. Ik heb geen enkele ervaring in optiehandel, net als veel andere leden, vermoed ik. Enkele mensen op het forum hebben flink geld verdiend aan de voorbije crash met hun shortposities op losse aandelen. Heeft iemand van hen ook al eens IWDA, EMIM (Amsterdam) of VWCE (Xetra) geshort? Of gaat dat niet bij ETF's?
Graag een beetje verheldering.
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Weinig ervaring mee. Maar een stoploss beschermd je niet tegen extreme dalingen. Als je een stoploss zet 5% onder je aankoopprijs en de markt opent 10% lager, zal je verkoop getriggerd worden aan 10%. (of andersom natuurlijk in het geval van shorten).
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Je hebt short ETF's, je zou er zo één kunnen kopen om op een korte termijn daling van een index te speculeren.troglodytes schreef: ↑15 april 2020, 06:28 Uit interesse. Is het mogelijk om grote indextrackers te shorten? Hoe gaat zoiets in z'n werk? Waar moet je op letten? Kan je bijvoorbeeld 'puts' kopen om je beschermen tegen een heftige daling van een index-tracker? Wanneer is een eenvoudig stop-loss order interessanter dan een put-optie?
Mijn excuses voor de eenvoudige vragen. Ik heb geen enkele ervaring in optiehandel, net als veel andere leden, vermoed ik. Enkele mensen op het forum hebben flink geld verdiend aan de voorbije crash met hun shortposities op losse aandelen. Heeft iemand van hen ook al eens IWDA, EMIM (Amsterdam) of VWCE (Xetra) geshort? Of gaat dat niet bij ETF's?
Graag een beetje verheldering.
Proshares UltraPro Short QQQ (Nasdaq) https://finviz.com/quote.ashx?t=SQQQ&ty=c&p=d&b=1
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (S&P) https://finviz.com/quote.ashx?t=SPXS&ty=c&p=d&b=1
ProShares UltraPro Short S&P500 (S&P) https://finviz.com/quote.ashx?t=SPXU&ty=c&p=d&b=1
72% aandelen, 16% obligaties, 12% cash
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Volgens mij kan je ETFs ook shorten, net zoals aandelen. Opties bestaan er niet op IWDA, maar je zou met een (zeker niet perfecte) proxy kunnen werken door SPY opties (dus puur S&P500) te handelen. Als je hier een put koopt, kan je je indekken tegen een daling. Met de relatief hoge implied volatility op dit moment (VIX) gaan die opties wel tamelijk prijzig kunnen zijn.
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Ja je kan ook puts kopen op SPY bijvoorbeeld.
Als je ze neemt met een strike die niet te veraf ligt, kan je bij een korte termijn daling kiezen om door te rollen of je winst te nemen (en waarschijnlijk verlies op je port long). Zo kan je een stukje je port verzekeren.
Als je ze neemt met een strike die niet te veraf ligt, kan je bij een korte termijn daling kiezen om door te rollen of je winst te nemen (en waarschijnlijk verlies op je port long). Zo kan je een stukje je port verzekeren.
72% aandelen, 16% obligaties, 12% cash
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Je kan puts kopen op SPY en EFA in USD volgens de verhouding VS aandelen / developed market ex VS aandelen. Dan kan je jouw volledige portefeuille of een gedeelte beschermen tegen een daling.
Je moet wel voor min 45.000 USD belegd zijn in IWDA om volledig te kunnen beschermen : 1 put SPY beschermt 100 stuks SPY (=28.000 USD) en 1 put EFA beschermt 100 stuks EFA (=5600 USD). Met 1 put SPY en 3 puts EFA bescherm je dus 45.000 USD IWDA.
Je moet wel voor min 45.000 USD belegd zijn in IWDA om volledig te kunnen beschermen : 1 put SPY beschermt 100 stuks SPY (=28.000 USD) en 1 put EFA beschermt 100 stuks EFA (=5600 USD). Met 1 put SPY en 3 puts EFA bescherm je dus 45.000 USD IWDA.
-
troglodytes
- Hero Member
- Berichten: 742
- Lid geworden op: 27 dec 2019
- Contacteer:
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Superinteressant, P. ! Kan je ons vertellen of je dit ooit hebt toegepast en in welke prijsorde we spreken voor een derdelijke short (of liever: put-verzekering)? Bij onze brokers zijn de puts op eén dag per week uitvoerbaar, klopt?
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
In volatiele markten zoals nu zou ik heel voorzichtig zijn met zowel short als long te gaan. Kan wel eens zwaar tegenvallen als je verkeerd zit. 
-
anonymous9
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Ik heb de opmerking hier zelf gemaakt dat het jammer is dat er op IWDA geen opties bestaan. Ik kreeg als antwoord dat men rechtstreeks opties kan krijgen op MSCI World. Jammer genoeg worden die in cash gesettled en dat is niet hetzelfde als de onderliggende waarden bezitten. Want dan is het gemakkelijker om opties te schrijven als men de onderliggende tracker bezit. Maar er zouden ook opties bestaan op de tracker ACWI. Die zou bij Keytade te verkrijgen zijn. De ACWI bestaat uit een wereldwijde diversificatie in aandelen, met inbegrip van de opkomende markten.
-
anonymous9
Re: Shorten van IWDA vs stop-loss
Een compromis tussen een put-optie kopen en een stop-loss, zijn bepaalde optie-strategieën. Die vind men zelfs op wikipedia. Hier een link van de investopedia: Bijv. bear spreadtroglodytes schreef: ↑15 april 2020, 06:28 Kan je bijvoorbeeld 'puts' kopen om je beschermen tegen een heftige daling van een index-tracker? Wanneer is een eenvoudig stop-loss order interessanter dan een put-optie?
Er zijn nog andere optie-strategieën die het risico beperken bij een bearish strategie op aandelen of van de markt. Nadeel is dan wel dat het maximum rendement ook beperkt is.