Nog 2 interessante grafiekjes, afkomstig uit een paper uit 2017 van MSCI.

Wat ik voorlopig concludeer uit deze grafieken en de rendementen uit de tabel hierboven:

- Momentum lijkt over de heel lange termijn (sinds 1976) consistent het best te presteren.
- Het grafiekje van de MSCI World Enhanced Value lijkt heel mooi, maar die index heeft het de afgelopen 10 jaar slechter gedaan dan de MSCI World.
- De MSCI World Quality was in de periode 1976-1988 een underperformer.

merci om te delen, interessant

Ik ben geen fan van Momentum-etf's. Verleden jaar was er de omschakeling van Growth naar Value. Toepassing met een etf gebeurde te laat en te weinig. Volgend artikel omschrijft goed het probleem van Momentum-etf's in de USA https://www.etfstream.com/features/the- ... entum-etfs, maar is ook toepasselijk op wereldniveau.

Kun je niet gewoon met een future de index volgen?

De PE ratio van de meeste aandelen is toch al wat afgekoeld
https://finviz.com/map.ashx?t=sec&st=pe

Strategieen die de MSCI World outperformen:

Men zet hier een discussie op over factorbeleggen en indexen.Waarom?
Dwaal gewoon rond in de archieven van dit forum,en je vind leden die het deden met hun 2 vingers in hun neus.
Ik heb hier forumleden weten euromiljonair worden. Posten trouw hun jaarlijkse rendementen,compleet met uitleg over hun strategie en hun aankopen.
Om er een paar te noemen, "poldermol" was zo een crack.Belegde op basis van toekomstige kasstromen.
Geblin,was ook zo een kanjer...
Ach ,waar is de tijd....
Het was toen mogelijk,waarom zou het nu niet meer kunnen?? Omdat we niet opkunnen tegen de computers van de "grote" jongens? Laat me niet lachen! Gezond verstand en geduld primeert!

neo schreef: ↑23 november 2019, 18:02 Zou men, door het bestuderen van de economische situatie in Europa en in de Wereld, kunnen proberen te voorspellen welke indexen grotere kans hebben om beter te presteren in bepaalde periodes?

Ik heb mij daar ook aan mispakt. Ik dacht dat ook.
Maar dan zouden bepaalde Aziatische landen véél hoger moeten waarderen dan nu het geval is, zeker China.
Economie is niet gelijk aan de beurs.

Tarbo schreef: ↑12 februari 2022, 22:09

neo schreef: ↑23 november 2019, 18:02 Zou men, door het bestuderen van de economische situatie in Europa en in de Wereld, kunnen proberen te voorspellen welke indexen grotere kans hebben om beter te presteren in bepaalde periodes?

Ik heb mij daar ook aan mispakt. Ik dacht dat ook.
Maar dan zouden bepaalde Aziatische landen véél hoger moeten waarderen dan nu het geval is, zeker China.
Economie is niet gelijk aan de beurs.

Klopt, dat is ook het standpunt in het boek 'A Random Walk Down Wallstreet' van Burton Malkiel, persoonlijk geloof ik meer in behavioral finance en stel ik vast dat zowel technische als fundamentele analyse feitelijk wat napraten is om uw winsten of verliezen betekenis te geven. Ik heb vette winsten gehad en dik verloren (gelukkig kleine bedragen), ik beleg nu meer in fondsen. Fondsen en huurappartement!

Een update tem juli

Quality beste performer op 3, 5 en 10 yr

Ik ben voor mezelf, na bijna 40 jaar beleggen, tot de conclusie gekomen dat het verslaan van de MSCI World niet eenvoudig is.
Dacht lange tijd dat een aantal actieve fondsen dat toch wel zouden moeten kunnen (blijven doen).
Maar dat ziet er niet echt naar uit.

Dus toch maar index beleggen...
En een paar actieve fondsen erbij die het aardig doen (en een mooie "geschiedenis" hebben).
En soms wat meer speculatief; technologie heeft mij de afgelopen 5 jaar veel extra opgeleverd, maar ben daar nu volledig uitgestapt. Winst genomen.

Van dit alles heb ik een een en ander op mijn website geplaatst: www.vanwent.nl

Geen commerciële activiteit, geen adviezen, wel leuk als toelichting in gesprekken met mede beleggers

JosTM schreef: ↑22 augustus 2022, 11:33 Van dit alles heb ik een een en ander op mijn website geplaatst: www.vanwent.nl

Geen commerciële activiteit, geen adviezen, wel leuk als toelichting in gesprekken met mede beleggers

Bedankt Jos!

Ik kijk af en toe naar je site om te zien of er updates zijn en om de rendementen te vergelijken.

Het oorspronkelijke Robeco fonds ("ROBECO Classic" of nu: "Robeco Sustainable Global Stars Equities") is al sinds jaar en dag één van mijn favorieten en is én blijft één van de grootste posities in mijn portefeuille.
Er zijn weinig andere fondsen die een rendement van 8,8% per jaar over de laatste 99 jaar kunnen voorleggen.
De kosten zijn ook relatief laag.

Er zijn wel degelijk actief beheerde fondsen die de MSCI outperformen.
Genoeg om een keuze te maken.
Maar in vergelijking met de SXRV levert de IWDA maar povere resultaten en dit met een vergelijkbare volatiliteit. Bovendien, als je met regelmaat instapt, dan maakt die volatiliteit weinig uit.
Nog iets speciaals: de IS3R ( de IWDA actief beheerd) doet het ook beter dan zijn hoofdtracker en dit met dezelfde aandelen.

SXRV en IS3R zijn geen actief beheerde fondsen. Beiden volgen een index namelijk Nasdaq-100 en MSCI World Momentum.

De vraag is: gaan deze het ook in de toekomst beter doen? Met SXRV zet je vooral in op Amerikaanse technologiebedrijven. Je hebt dus minder spreiding dan met IWDA en mogelijk meer risico. IS3R heeft het de laatste 3 jaar slechter gedaan dan IWDA en is ook minder gespreid.

AlFonds schreef: ↑23 augustus 2022, 18:13 ...
Maar in vergelijking met de SXRV levert de IWDA maar povere resultaten en dit met een vergelijkbare volatiliteit. ...
Nog iets speciaals: de IS3R ( de IWDA actief beheerd) doet het ook beter dan zijn hoofdtracker en dit met dezelfde aandelen.

Het "beter" doen zonder aanduiding van tijdsperiode heeft geen zin.
In stel heden vast: YTD : IWDA -2%; SXRV: -10% ==> hoe zo SXRV beter?
Zelfde opmerking voor de momentum-etf.
De gegeven ticker SXRV (op xetra) is goedkoper aan te kopen op Amsterdam (met als ticker CNDX).

Cijfers op "vandaag" hebben geen waarde. Dat kan je in elke disclaimer lezen.
Het mediaan jaarlijks rendement elke halve maand gemeten heeft voor de IWDA tijdens de laatste 3 jaar 20,4% en voor de SXRV 20,9%;
Zelfde laatste 2 jaar: voor de eerste 16,5% en voor de 2de 16,8%