EarthNvstr1 schreef: ↑2 augustus 2021, 20:07

B7H4long schreef: ↑2 augustus 2021, 19:37 Mijn punt is dat als je een belegging die alleen maar stijgt vergelijkt met een belegging die op en neer gaat Het goed mogelijk is dat de shape risk adjusted return van de stijgende belegging kleiner (of gelijk) kan zijn met de op en neergaande belegging. Dit komt niet overeen met mijn gevoel van risico.

Gevoelsmatig kan ik je begrijpen.
Volatiliteit op zich is echter niet hetzelfde als risico.

Edit: ah wacht ... dus wat zijn die risico-adjusted returns eigenlijk waard ? ah ja... dat is maar 1 van de zovele parameters waar je rekening mee zou kunnen houden

Daarom dat de Sortino risk adjusted return beter is; deze houdt enkel rekening met de dalingen.

B7H4long schreef: ↑2 augustus 2021, 20:21 Daarom dat de Sortino risk adjusted return beter is; deze houdt enkel rekening met de dalingen.

Heb het alvast snel even bekeken, maar op het eerste zicht, lijk je mij daarin een zeer goed punt te hebben.

Los daarvan, kan een belegging met een hogere Sortino ratio ook nog steeds meer risicovol zijn dan een belegging met een lagere Sortino ratio. In dat opzicht is dus de waarde van beide ratio's ook maar wat het is.